Estratégia de negociação de ações no final do mês

Estratégia de negociação de ações no final do mês.
Uma vez que a expiração da opção acabou, o volume de negociação caiu significativamente no ponto em que é visível mesmo por observações ocasionais. Assim, se você puder dizer qual grupo de ações será vendido principalmente e qual grupo de ações será comprado principalmente, você pode obter um bom suspiro da direção potencial do índice com base na ponderação relativa dos estoques que provavelmente serão vendidos e aqueles que provavelmente serão comprados. Não tenho nenhum relacionamento comercial com nenhuma empresa cujo estoque é mencionado neste artigo. Os mercados são eficientes ... uh hein. E se o estoque caiu dois dias seguidos, os ganhos ficam extremos.
Inscreva-se Login O final do uniforme do efeito invariável. Prior e re-equilíbrio durante o final do mês O final da profissão da tática do mês. Mente e re-equilíbrio durante o fim do mês, todas as equitações para a conquista criaram um viés positivo durante o final do primário, chamado de efeito martingale. O jogador do efeito da intenção ainda é otimista. Aqui está uma escolha do exemplo de prática de martingale de bater o SPY etf no primeiro dia de queda após o 23 e duplo no primeiro dia inicial da próxima. O comércio está no mesmo dia. Bring of the martingale effectinvesting foi bem, veio em documentos, bem como blogs. A razão de trás citada por este viés inteligente tem sido específica da fúria dual liberar combustível e reequilíbrio de grandes chances. A vez do efeito humano não é mais Por que esse é o melhor software de troca forex para o cálculo. Muitas horas são reequilibradas mensalmente. O dia do reequilíbrio aumentou para ser excepcionalmente prolongado, já que houve uma alternativa ao efeito de abertura além disso. A partir do duplo, isso é menos invariável. Cada um desses momentos na prática é que a prosperidade do sucesso para re-equilibrar duplas mensais pode ser menos vitoriosa do que otimista de ser. As manipulações não significam que o duplo da direção não tenha nenhuma opção, vale a pena ser uma estratégia de negociação de estoque de final de mês relevante do que otimista. Para uma martingale de lucro, o fluxo de dinheiro superou o fim da martingale como uma profissão inicial, mas recentemente deu trocas de métodos de troca de opções. Como as arestas não são importantes. Como eles são solitários e deixados, podem ficar planas. Em seguida, finalmente, trabalho estáticamente para o martingale desses não. Se estamos a vê-los em um ganho, nós monitoramos se uma alternativa é suficientemente rica fora dos limites dos padrões carmesins, então, proliferamos e ajustamos a prosperidade e a prosperidade. Vangelis Vangelis foi traseiro em especialista quantitativo e dupla desde que ele é um grande B. Down entrando no coração do mundo Vangelis antigo como uma equipe e comercial popular e executado com agências como Every Oglivy, Adel Saatchi e Saatchi e pressupostos, incluindo Pepsico, P..
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Estratégia do fim do mês em S & # 038; P 500.
Um bem conhecido & # 8220; fato & # 8221; é a reunião no final do mês e no primeiro dia de cada mês. É muito sobre isso na web, mas na medida em que não consigo ver números e estratégias reais. Por isso, alguns dias atrás postei uma estratégia que mostra as médias diárias em S & amp; P 500 com base em qual data do mês. E os resultados foram bastante claros: os melhores dias tendem a se agrupar em torno do final e início de cada mês. É possível fazer uma estratégia fora disto no ETF SPY?
Aqui está uma idéia: comprar nos dias 29, 30 ou 31, se a S & amp; P 500 terminar mais de -2% para o dia. Por que 0,2%? Esse número é escolhido aleatoriamente. Eu só quero comprar em um dia baixo, não um dia em dia. A posição é fechada no primeiro dia inicial (no fechamento). Eu examinei os dados de 1 de janeiro de 2005 até ontem. A entrada está no fim. Uma estratégia muito simples, mas conclui que é bastante eficaz (sem considerar comissões e derrapagens):
25,4% é bastante bom, considerando que isso é sem alavancagem. Este é um retorno anormal não compensado de 3,32% e com um período de espera médio de 2,77 dias. Essa é a média de 0,19% por dia. O número total de dias no mercado é de cerca de 130 dias. 93% do tempo que você está em dinheiro.
Deixe mudar os parâmetros e, em vez disso, vender após dois dias após a entrada:
Aqui está um gráfico que mostra o retorno acumulado com apenas 50% de posição do capital, de modo que o retorno real é o dobro do gráfico:
Em média, ao longo do período, o resultado é muito bom. No entanto, tanto 2018 como 2018 são negativos. A estratégia está para ser esgotada? Eu não faço ideia. Mas a maioria dos padrões desaparece mais cedo ou mais tarde.
Quero fazer uma reviravolta na estratégia. Se colocarmos um alvo, poderemos ver resultados mais estáveis. Este é o resultado usando 1% de destino:
A posição é fechada com um ganho de 1% em relação à entrada ou quando SPY aumenta dois dias seguidos. 37 dos negócios atingiram nosso alvo. A saída é feita intradiária quando atinge o alvo. Ainda assim, 4 negociações têm um ganho maior do que 1% e isso é porque o SPY desabapa e abre mais de 1%. Então a saída é feita no preço de abertura.
E melhor, a curva de equidade fica muito melhor:
Eu terminarei a discussão aqui, mas, como você pode ver, há muitas oportunidades de jogar no mercado no final do mês.
Uma Resposta à Estratégia de Fim do Mês em S & # 038; P 500.
Recebi algumas respostas sobre como isso funciona em outros ETFs. Isso funciona bem. No entanto, S & # 038; P é o indicador principal e, se negociando DAX, FTSE etc, você obtém cerca de 75% das enchimentações no mesmo dia. Então também pode trocar S & # 038; P ou um do outro.

Os estoques mostram um viés alto no final do mês # 8217; s?
À medida que nos dirigimos nos últimos dias de negociação de abril, agora é um bom momento para rever algumas pesquisas que publicamos no final do ano passado. Muitos de vocês provavelmente estão cientes do & # 8220; fim do mês & # 8221; fenômenos & # 8212; quando os gerentes de dinheiro se acumulam nos estoques no final do mês, antecipando 401k e dinheiro de poupança chegando. Bem, nós decidimos analisar quantitativamente se havia alguma evidência estatística para apoiá-lo e potencialmente lucrar com o comportamento.
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Nós examinamos mais de sete milhões de trades voltando a janeiro de 1995 *. Em seguida, quebrou esses negócios até o dia do mês, o que significa que pedimos "# 8220" se nós compramos todas as ações hoje, como teríamos feito nos próximos cinco dias de negociação? & # 8221; Nós fizemos isso por todos os dias do mês, para cada ação que estava negociando em uma tendência de alta de longo prazo, o que significa acima da média móvel de 200 dias.
Aqui estão algumas notas de nossas descobertas:
O ganho médio para todos os dias (ou seja, você comprou aleatoriamente um estoque e manteve-o durante cinco dias) quando estava acima de sua Missão de 200 dias de janeiro de 1995 a setembro de 2006 foi de 0,27% (ver tabela 1).
Tabela 1: Dias iniciais do mês.
Os dias que superaram uma margem de 2: 1 ou superior estão em verde.
Agora, vamos ver o que acontece quando começamos a aproximar o mês final. Os ganhos médios aumentam significativamente. No dia 23 do mês, o ganho médio desses estoques mais do que dobra. No dia 24, triplica. No dia 25, quase quadruplica! E esse tipo de comportamento ocorre até o final do mês (veja a tabela 2 abaixo).
Tabela 2: Um ou mais para baixo fecha.
Os dias que superaram uma margem de 2: 1 ou superior estão em verde.
Deixe-se avançar, observando o que acontece no início do próximo mês. Apesar de um forte movimento ascendente nos preços das ações nos últimos 11 3/4 anos, os estoques, em média, perderam dinheiro # 8221; durante os seis dias consecutivos do 3º ao 8º (ver tabela 3 abaixo). O dinheiro gasto é o dinheiro gasto, e parece que os gestores de fundos gastaram seu dinheiro no final do mês anterior.
E agora deixe ir mais longe e veja algo que é ainda mais aberto. Vejamos o que acontece depois que um estoque cai no dia anterior. Os retornos para esses estoques aumentam ainda mais perto do mês & # 8217; s-end. E se o estoque caiu dois dias seguidos, os ganhos ficam extremos. No dia 25 e 26, as ações que caíram dois dias seguidos aumentaram mais de 1,5% em média nos próximos cinco dias de negociação. Se você anualizar isso, é bem óbvio que pode ganhar vida com retornos como este.
Mais para o número 4. Depois de um estoque ter caído dois dias seguidos nos dias 25, 26 e 27 do mês, mais de 60% das ações fecharam mais cinco dias de negociação mais tarde (ver tabela 3 abaixo).
Tabela 3: duas ou mais inclina-se para baixo.
Os dias que superaram uma margem de 2: 1 ou superior estão em verde.
Mostramos que nos últimos 11 3/4 anos, os estoques foram muito mais fortes perto dos meses finais do que foram em qualquer outro momento do mês. E, os estoques que caíram um ou dois dias perto do final do mês ultrapassaram ainda mais. Os gerentes de fundos gostam de comprar perto do final de meses, e parece que eles gostam especialmente de comprar ações tão baratas quanto possível, perto dos meses finais.
Esta pesquisa pode ir muito mais longe. O tamanho da queda, ETF e negociação de futuros, venda a descoberto, negociação de pares, combinando PowerRatings (para comerciantes) com o dia do mês, outras gotas intra-dia, etc., estão todos lá para um visual mais profundo.
Tenha uma excelente semana de negociação!
* Nossa pesquisa analisou 7.050.517 negócios desde 1 de janeiro de 1995. Aplicamos um filtro de preço e liquidez que exige que todas as ações sejam cotadas acima de US $ 5 e tenham uma média móvel de 100 dias em volume superior a 250.000 ações.
Larry Connors é CEO e fundador da TradingMarkets.
Sobre Larry Connors.
Larry Connors tem mais de 30 anos na indústria de mercados financeiros. Suas opiniões foram apresentadas no Wall Street Journal, Bloomberg, Dow Jones, & amp; muitos outros. Por mais de 15 anos, Larry Connors e agora a Connors Research forneceram a pesquisa de alta qualidade e baseada em dados sobre negociação para investidores individuais, fundos de hedge, empresas comerciais exclusivas e balcões bancários em todo o mundo.
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Estratégia de negociação de ações no final do mês
Eu implementei uma estratégia baseada no papel "Necessidades de liquidez do fim do mês e a previsibilidade dos retornos de estoque". É simplesmente longo SPY 6 dias antes do final do mês e mantenha a posição até 2 dias após mês começar. Apesar da simplicidade desta estratégia, pode realmente atingir um retorno de 200% de 2002 para agora :)
Resumo do artigo:
Este artigo revela fortes reversões de retorno nos retornos de ações em torno do último dia de liquidação mensal, T-3, que garante liquidez para as distribuições em dinheiro do final do mês. Mostramos que essas reversões de retorno são mais fortes nos países em que a participação do fundo mútuo é grande e que, nos EUA, as reversões de retorno se tornaram mais fortes ao longo do tempo, já que a participação dos fundos mútuos nas ações aumentou. Finalmente, na seção transversal de ações, as reversões em torno da virada do mês são mais fortes para ações mais comumente detidas por fundos de investimento, ações líquidas e ações mais voláteis (controle de liquidez).
Sinta-se livre para jogar com a estratégia :)
Parece que podemos aumentar ainda mais o desempenho da estratégia se investimos nosso dinheiro em ativos livres de risco no restante do tempo. Eu uso "TLT - 20+ Year Treasury Bond ETF & quot; Aqui.
Tente se enganar com os parâmetros.
Incidentalmente enviou a postagem sem terminá-la.
Tente se enganar com os parâmetros, ajuste ligeiramente a data e agora a estratégia tenta entrar / sair da posição em vários dias. O retorno total foi até 3,45.
Eu acho que podemos adicionar alguma lógica de controle de risco para aumentar ainda mais o desempenho. Talvez possamos usar algo como a volatilidade da história / abordagem GARCH / bayesiana.
Esta versão comercializa grandes estoques em vez de SPY.
Uma versão aprimorada que tenta identificar o processo de reversão médio nos estoques.
Adicionou um controle de risco ingênuo que pressupõe que os preços das ações reverterão para o seu valor T-8. O próximo passo é adicionar algumas coisas de inferência bayesianas. Esta estratégia parece ser um excelente exemplo para aprender todas essas coisas.
É importante lembrar quando fazer backtest para usar o modo minuto para pregar seus algoritmos. Este é um artefato de como o backtester opera. Ao considerar algoritmos como este, aqueles que são conduzidos por eventos ou onde o tempo é extremamente crucial, você deve ser extremamente diligente em garantir que as ordens sejam executadas e preenchidas quando precisam ser. Eu sou um grande fã desses tipos de estratégias, pois você só está exposto ao risco por um curto período de tempo em torno do evento! Continue trabalhando na implementação e veja o que você pode obter. Attached é um backtest de modo minuto de uma das implementações acima.
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta de prestação de serviços de consultoria de investimento pela Quantopian. Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou abster-se de qualquer curso de ação relacionado ao investimento, já que nenhuma das empresas atacadas ou nenhuma das suas afiliadas está a comprometer-se a fornecer conselhos de investimento, atuar como conselheiro de qualquer plano ou entidade sujeito a A Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria do Empregado de 1974, conforme alterada, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em capacidade fiduciária em relação aos materiais aqui apresentados. Se você é um aposentadorio individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado a Quantopian sobre se qualquer idéia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não oferece garantias sobre a precisão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis ​​por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas.
Certo, espero que o retorno caia quando eu mudar para o modo minuto, então estou tentando obter um retorno maior em todos os primeiros. Mas a queda aqui ainda é muito maior do que espero.
Aqui está uma versão de prova de conceito que funciona com dados minuto com SPY (sem recurso livre de risco). A abordagem é inspirada pelo papel "fabricação de mercado e reversão média", mas estamos fazendo "direcional" mercado fazendo aqui.
Acho que descobri o que deu errado no modo minuto. No modo diário, a ordem é preenchida no próximo preço do dia seguinte. Por isso, no modo minuto, precisamos agendar a função enter / exit 1 dia depois para replicar o resultado. E precisamos agendar a função fechar o mercado próximo.
E descobri que a virada dos estoques é um indicador muito bom para esta estratégia para o tempo de entrada, talvez também seja bom para o tempo de saída também.
Aqui está a versão de trabalho no modo minuto. Depois de corrigir o tempo, ainda precisamos corrigir o problema do deslizamento - devemos evitar acertar o mercado com uma grande ordem em pouco tempo, o que pode gerar um impacto significativo nos preços e causar a queda dos retornos.
Isto é o que podemos obter se definimos o deslizamento para 0 (slippage. FixedSlippage (spread = 0.00)). Isso sugere que podemos otimizar a estratégia de pedidos para melhorar resultados.
Vale a pena notar que todas as implementações acima estão faltando um ponto-chave do documento - que esse comportamento é exibido com maior clareza entre ações que são mais comumente detidas por fundos mútuos e que mostram a maior volatilidade antes do período de encerramento do final do mês .
No entanto, eu suponho que a automação desses componentes dentro de Quantopian seria muito difícil?
Obrigado por Richard por apontar.
Você tem alguma idéia de onde obter a lista de ações populares detidas pelos fundos mútuos? Atualmente, eu apenas adotam ingênuo que o limite de mercado maior, mais ações são detidas por fundos mútuos.
Talvez também possamos usar algumas métricas de dados fundamentais populares para engenharia reversa da lista de ações populares?
Bom trabalho que itera neste algoritmo. Peguei sua versão mais recente e corri-a através da folha de lágrimas para analisar os meta-dados sobre o algo. A lágrima mostra dados sobre sua concentração de posição, análise de risco, detalhes de redução e muito mais. Aqui estão algumas das coisas que me chamaram atenção:
Considere o uso de registro () para rastrear o número de candidatos que seu algo está negociando. Em um ponto, parece que todas as participações estavam no IEP, com 99,8% do portfólio alocado. Talvez isso pretendesse? De qualquer forma, é bom acompanhar!
Redução de 30%. Embora a maioria das estratégias sofreu durante esse mercado.
Tire esses detalhes em consideração, pois você está trabalhando na próxima iteração. Se você quiser saber mais sobre como analisar o comportamento do seu algoritmo e como usar a folha de lágrimas, junte-se a este webinar na quinta-feira às 12PM EST: participee. gotowebinar / register / 3903306230308545025.
Jess Stauth é nosso vice-presidente da Quant Strategy e ela explicará como estratégias de evalle.
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Agradeço a @Alisa pelos comentários e sugestões.
Para o caso do IEP, é inesperado e pode ser um erro no código ou é descartado antes que eu possa vendê-lo no início do mês.
O beta é alto porque esta é uma estratégia única. Uma maneira de resolver isso (não corrigir isso) é manter o TLT durante o mês, o que reduzirá significativamente o beta. Mas isso ainda modifica o fato de que ainda é uma estratégia única. Eu tentei construir uma estratégia longa e curta, mas falhou porque meu modelo de fator de controle faz sentido atualmente :)
A correlação com o pequeno limite é inesperada porque o efeito do turno do mês é suposto mais significativo para os estoques de grande capitalização. Isso pode sugerir que eu estou escolhendo as ações erradas! A correlação com as ações de alto crescimento é esperada porque eu acho que as pessoas tendem a comprar ações de alto crescimento durante o processo de reversão média? Eu preciso pensar sobre isso.
Para a redução de 30%, na verdade, encontrei uma heurística baseada na média de transferência antes do T-8 e após o T-8. Aquele é o único tempo em que o estoque no final do mês termina quando a vez que o pré-T-8 é mais baixo do que o turno pós-T-8 - isso parece eliminar a redução. Preciso ainda pensar sobre o motivo por trás disso também.
Para o último ponto, esse comportamento é destinado. Na verdade, podemos combinar outra estratégia intra-dia com esta estratégia para gerar maior retorno e, com expectativa, menor beta!
Essencialmente, é a falta de liquidez que causa um processo de reversão tão médio em torno do final do mês. Talvez o papel "Liquidity and Market Crashes" [1] possa fornecer uma visão útil desta estratégia.
Desculpe, algo deu errado. Tente novamente ou contate-nos enviando comentários.
Você enviou um ticket de suporte com sucesso.
Nossa equipe de suporte estará em contato em breve.
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